檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "張琬喻".ccommittee (精準) and ckeyword.raw="向量自我迴歸分析"
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本研究根據每分鐘內外盤成交單量之主力單累計值,設計分時大戶買賣力指標,以向量自我迴歸模型(VAR)分析與股價對數報酬率之關聯性。實證分析結果發現分時大戶買賣力與股價對數報酬率具有雙向Granger因…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…